Movendo média de mercado de ações

Moving Average Indicator. Shorter comprimento médias móveis são mais sensíveis e identificar novas tendências anteriores, mas também dar mais falsos alarmes Longas médias móveis são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento de O ciclo que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é adequado Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é adequado Alguns comerciantes, no entanto, vai usar 14 e 9 Dia média móvel para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 a 200 Dia 20 a 40 Semana média móvel são populares para ciclos mais longos.20 a 65 Dia 4 a 13 semanas média móvel são úteis para ciclos intermédios e.5 a 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel fro M abaixo. Go curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás através da média móvel, gerando um grande número de falsos sinais Por essa razão, a média móvel Sistemas normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. More sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplo As médias móveis usam uma série de seis médias moventes rápidas e de seis médias moventes lentas para confirmar-se. As médias moventes deslocadas são úteis para finalidades de seguimento da tendência, reduzindo o número de whipsaws. Keltner Canais usam as faixas traçadas em um múltiplo da escala verdadeira média a Filtro de média móvel crossovers. The popular MACD Moving Average Convergence Divergence indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um Oscilador que subtrai a média lenta de mover a média rápida moving. Colin Twiggs revisão semanal de indicadores macro-econômicos e técnicos irão ajudá-lo a identificar o risco de mercado melhorar o seu timing. Moving Média - MA. BREAKING DOWN média móvel - MA. As um exemplo de SMA , Considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27 , 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante Como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um 20 - Ma dia porque contém preços para os últimos 200 dias O comprimento do MA para usar depende dos objetivos comerciais, com shor Ter MAs usado para negociação a curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também Transmitir sinais importantes de negociação por conta própria, ou quando duas médias se cruzam Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, impulso ascendente é confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um A MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Médias de Moinho - Simples e Exponencial. Médias de Múltiplos - Simples e Exponencial. As médias móveis alisam os dados do preço para formar uma tendência que segue o indicador Não predizem a direcção do preço, mas definem a direção atual com um lag As médias móveis retardam porque são baseadas em preços passados ​​D Apesar desta lag, as médias móveis ajudam a suavizar a ação de preço e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são o Simple Moving Média da SMA e da média móvel exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potencial suporte e níveis de resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividido por Cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Belo W é um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel abrange simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados. No terceiro dia da média móvel continua a cair o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 Durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor da média móvel está logo abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel Lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três E passos para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule A média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 para o preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada 18 18 EMA A EMA de 20 períodos Aplica um 9 52 que pesa ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Você quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parâmetro EMA s. Agora é um exemplo de planilha de uma média móvel de 10 dias simples Da média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples 22 22 em O primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do Gráfico valor por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para os efeitos Da média móvel simples no primeiro cálculo se dissiparam completamente. O Fator de Lag. Quanto mais longa a média móvel, mais o atraso A exponenti de 10 dias A média móvel vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços se transformarem Médias móveis curtos são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que retarda-lo Mais longas médias móveis são como Petroleiros oceânicos - letárgico e lento para mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias Seguindo de perto os preços e um SMA de 100 dias de moagem maior Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias realizou o curso e não desistir O SMA de 50 dias se encaixa entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata Para o fator de defasagem. Simples vs médias exponenciais Movimentação. Mesmo que existem claras diferenças entre médias simples e médias exponenciais móveis, um não é necessariamente melhor do que o outro médias móveis exponenciais têm menos lag e estão lá Por outro lado, as médias móveis simples representam uma verdadeira média dos preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas Para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias Vermelho e EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março. SMA apareceu ao longo de um mês após o EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curta média móvel 5-20 períodos são mais adequados para sh Tendências a longo prazo e trading Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo opt para médias mais longas móveis que podem estender 20-60 períodos Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos média móvel são mais populares do que outros O 200 dias de média móvel é talvez o mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam o 50-dia e 200 A média móvel de 10 dias em conjunto A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente acrescentou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados usando simples ou Médias móveis exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, estão caindo Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda longa A média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quanto as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e Novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificar reversões de tendência como ocorrem na melhor das hipóteses ou após eles ocorrem na pior MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Note que O EMA de 150 dias não apareceu até depois deste aumento. Depois disso, no entanto, o MMM continuou mais alto nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam brilhantemente em tendências fortes. Em média, as médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os crossovers duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Comprimento da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, Talvez mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um morto Cross. Moving crossovers média produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Thes E sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de crossover média móvel vai produzir lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis Mais uma vez, um sinal é gerado quando o A média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas Um sistema triplo de triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias e 50 dias EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três Whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de 01 de outubro, mas isso não durou muito tempo O cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou enquanto a EMA de 10 dias voltou Abov E os 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado a Ajudar a evitar whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir o EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar estes cruzamentos MACD 10 , 50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais móveis MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Note que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro crossovers de média móvel Ver a 2 1 período de 2 anos Os três primeiros resultou em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para meados dos anos 20 Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, Ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com cruzamentos de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Cruzamentos de preços podem ser combinados Para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a maior tendência ea média móvel mais curto é usado para gerar os sinais Um olharia para cruzes de preços de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longo Isso seria negociado em Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima dos 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é alta. Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria um retrocesso dentro de uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima dos 50 A média móvel diária indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. A ação moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em Agosto Houve mergulhos abaixo do EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Preços rapidamente movido para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado no indicador Janela para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do 50- Dia EMA. Support e Resistance. Moving avera A tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da faixa de 200- Dia média móvel simples, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra O NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de suporte fornecido inúmeras vezes durante o avanço Quando a tendência invertida com uma quebra de apoio dupla superior, a média móvel de 200 dias agiu como resistência Em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados ​​para identificar De apoio ou de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. As médias móveis são tendência a seguir, ou atraso, indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é o seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dão sinais atrasados ​​Don t espera vender no alto e comprar na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria de ferramentas técnicas da análise, as médias móveis não devem ser usadas no seus próprios, Mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para Char StockCharts Ts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. O parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Adicionado para deslocar as médias móveis para o passado para a esquerda ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas a Preço simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição para a bancada Membros StockCharts pode alterar as cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicar Rei o pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.